Oi pessoal, esse é meu primeiro post aqui. O post também está no grupo de discussão do ESP8266 de onde eu parti explorando o esp8266. Eu havia seguido as dicas que vi no grupo para colocar meu ESP8266 no ar mas não teve jeito. 

Para fazer meu Mega funcionar com o ESP8266 eu tive que fazer algumas modificações. A mais importante foi um RESET no pino CH_PD. incluí aqui um arquivo bem legal que mostra varias configurações diferentes do ESP 8266 que podem ser testadas com a sketch de teste.

Abaixo alguns comentários:

• Usei Arduino Mega (Serial2)
• Pino CH_PD do ESP8266 conectado a entrada 4 do Mega (usado para resetar o modulo por SW antes de iniciar a comunicação)
• Pino RST do ESP8266 direto no VCC
• Alimentação do modulo (3.3V) independente do MEGA
• Criei uma função para resetar o modulo ==> void reset8266 ()

O HW:

O codigo:

/****************************************************************
* ESP8266
* Arduino Mega Using Serial2
* AT commands examples for test:
* AT ==> ESP8266 returns OK
* AT+RST ==> ESP8266 restart and returns OK
* AT+GMR ==> ESP8266 returns AT Version; SDK version; id; OK
*
* Marcelo Jose Rovai 14Jan16
******************************************************************/

#define esp8266 Serial2
#define CH_PD 4
#define speed8266 115200 // This is the speed that worked with my ESP8266
void setup()
{
  esp8266.begin (speed8266);
  Serial.begin(9600);
  reset8266(); // Pin CH_PD need a reset before start communication
}

void loop()
{
  while(esp8266.available())
  {
    Serial.write(esp8266.read());
  }
  while(Serial.available())
  {
    esp8266.write(Serial.read());
  }
}

/*************************************************/
// Reset funtion to accept communication
void reset8266 ()
{
  pinMode(CH_PD, OUTPUT);
  digitalWrite(CH_PD, LOW);
  delay(300);
  digitalWrite(CH_PD, HIGH);
}

O resultado foi OK e os comandos AT funcionaram sem problema (testei dois modulos. 1 funcionou bem com 115.200 bps e o outro com 19.200).

Como referencia incluo a saída no Serial Monitor:

O que ainda não consegui foi fazer acender um LED via WiFi (usando o Mega), segui varias dicas, escrevi varias Sketchs, mas não houve maneira ainda, mas as dicas daqui espero chegar lá. O José Gustavo me deu uma dica de link, não usa o Mega. Obrigado mesmo assim.

Valeu pessoal